Как установить сеть между тремя компьютерами?

Проще всего использовать для этих целей коммутатор (он же концентратор, он же хаб [hub], он же свич [switch, switch hub]). Устройство с небольшим количеством портов (3 не бывает, минимум 5) не так дорого, и настройки достаточно элементарны в общем случае. Нужно задать всем компьютерам в сети одинаковое имя рабочей группы. Это на тот случай, если просто соединить без выхода в интернет. Для сети с выходом в интернет нужен маршрутизатор, ну Вы, похоже, немного в курсе этих устройств.
Так вот, задав всем ПК одинаковое имя рабочей группы (любое на выбор, но желательно латиницей; это можно сделать в свойствах системы: правой кнопкой на иконке «Мой компьютер» выбрать пункт меню «Свойства», где на вкладке «Имя компьютера» есть кнопка «Изменить…») можно соединять все ПК соответсвующими кабелями (называется витая пара, он же UTP; купите необходимой длины с небольшим запасом по количеству ПК) с хабом (или роутером), сеть уже будет готова к работе и компьютеры друг друга должны обнаружить. Для использования каких-то ресурсов совместно (папки, файлы, целые диски и разделы, принтеры), этим ресурсам нужно задать общий доступ (правой кнопкой на иконке), после чего они появятся в сетевом окружении и их можно будет использовать с каждого компьютера.
Для общего случая это все подходящие рекомендации, в частном случае (если где-то какие-то пароли, если нужен интернет для всех ПК, общие принтерыв сети) настройки могут быть куда сложнее, и с кондачка так и не выдать всё разом, нужно знать дополнительные условия.