Сначала надо выбрать фонд - негосударственный и пенсионный. Взять паспорт, пенсионную карточку такую пластиковую, написать заявление и придти со всем этим туда, где это всё примут. Например в банк, с которыми у пенсионного фона есть договор.
Подробнее о процедуре можно почитать на каком-нибудь сайте, например: